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风险管理深度 · 外汇资讯专栏

汇合作「风险管理深度」专栏共收录 3 篇深度文章，分享外汇领域风险管理深度相关的实用知识、实战技巧与行业动态，服务外汇交易者与 IB 代理。

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📰 风险管理深度

Ulcer Index 溃疡指数：比 Sharpe 更真实的回撤痛苦量化

Ulcer Index（UI，溃疡指数）由 Peter Martin 1987 年发明，专门量化"投资者持仓期间承受的回撤痛苦"。比 Sharpe 比率更准确反映心理压力，因为只关注下行波动。本文 1500 字详解 UI 公式 + 4 种主流策略实测 + 入驻经纪商账户监控方法。

汇合作编辑部 · 2026-04-28 · 阅读约 8 分钟

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Recovery Factor 恢复因子：策略到底好不好？1 个数字决定

Recovery Factor（恢复因子，简称 RF）= 净利润 / 最大回撤，是判断"承担多少痛才换来多少钱"的核心指标。RF ＞ 3 算优秀，＞ 5 接近顶级。本文详解 RF 计算 + 5 种主流策略实测 + 主流外汇经纪商账户监控。

汇合作编辑部 · 2026-04-28 · 阅读约 8 分钟

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Risk of Ruin 破产风险公式：3 万账户多久会爆仓？1 张表算清

Risk of Ruin（RoR，破产风险）是量化交易员评估账户长期生存概率的核心公式，由概率论的"赌徒输光问题"推导。1 万本金 + 50% 胜率 + 2% 单次风险 → 长期破产概率仅 0.4%。本文用公式推导 + 实测表格 + 主流外汇经纪商场景，讲透 RoR 在外汇账户管理上的应用。

汇合作编辑部 · 2026-04-28 · 阅读约 9 分钟

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