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量化交易术语 · 外汇资讯专栏

汇合作「量化交易术语」专栏共收录 36 篇深度文章，分享外汇领域量化交易术语相关的实用知识、实战技巧与行业动态，服务外汇交易者与 IB 代理。

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📰 量化交易术语

Z-Score 标准分数：量化交易的"标准化测量尺"

Z-Score（标准分数）是统计学概念在量化交易的应用，衡量数据点偏离均值的程度。本文详解 Z-Score 公式、不同水平含义、配对交易和均值回归应用。

汇合作编辑部 · 2026-05-10 · 阅读约 8 分钟

📰 量化交易术语

净值曲线 Equity Curve 是什么？评估交易策略的"心电图"

净值曲线（Equity Curve）是账户净值随时间变化的图表，被业内称为交易策略的"心电图"。本文详解净值曲线 5 个特征、如何识别"健康"曲线、和过拟合曲线的区别。

汇合作编辑部 · 2026-05-10 · 阅读约 8 分钟

📰 量化交易术语

协整 Cointegration 是什么？统计套利的"数学基础"

协整（Cointegration）由 Engle-Granger 1987 年发明（诺奖），是统计套利的数学基础。本文详解协整定义、Engle-Granger 检验、和相关性的区别、配对交易应用。

汇合作编辑部 · 2026-05-10 · 阅读约 9 分钟

📰 量化交易术语

统计套利 Statistical Arbitrage：量化基金的"印钞机"策略

统计套利（Stat Arb）由 1980 年代 Morgan Stanley 量化团队发明，是量化基金的"印钞机"策略。本文详解 Stat Arb 原理、配对交易升级、外汇套利应用。

汇合作编辑部 · 2026-05-10 · 阅读约 9 分钟

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Treynor Ratio 特雷诺比率：1965 年发明的"系统性风险调整收益"

Treynor Ratio 由 Jack Treynor 1965 年发明，用 Beta 调整收益。本文详解 Treynor 公式、和 Sharpe / IR 的区别、不同水平含义。

汇合作编辑部 · 2026-05-10 · 阅读约 8 分钟

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动量 Momentum：被诺贝尔奖验证的"涨者恒涨"策略

动量（Momentum）是金融市场被学术界 + 业界双重验证的策略，"涨者恒涨"在外汇 / 股票 / 商品都有效。本文详解动量原理、和趋势跟随的区别、实战指标。

汇合作编辑部 · 2026-05-09 · 阅读约 8 分钟

📰 量化交易术语

趋势跟随 Trend Following：从海龟到 CTA 的"长期盈利"策略

趋势跟随（Trend Following）是金融市场最经典的策略之一，从 1970s 海龟到现代 CTA 都用此策略。本文详解趋势跟随原理、低胜率高 R:R 特征、实战 EA。

汇合作编辑部 · 2026-05-09 · 阅读约 9 分钟

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配对交易 Pairs Trading：1980 年摩根士丹利发明的"市场中性套利"

配对交易（Pairs Trading）是 1980 年代摩根士丹利量化团队发明的"市场中性套利"策略，长配对 A + 空配对 B。本文详解配对原理、协整选配对、外汇应用。

汇合作编辑部 · 2026-05-09 · 阅读约 9 分钟

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均值回归 Mean Reversion：金融市场最经典的"统计套利"理论

均值回归（Mean Reversion）是统计学概念在金融市场的应用：极端价格偏离均值后回归。本文详解均值回归原理、实战策略、和趋势策略的区别。

汇合作编辑部 · 2026-05-09 · 阅读约 9 分钟

📰 量化交易术语

波动率指数 VIX 是什么？华尔街"恐慌指标"的外汇应用

VIX（CBOE Volatility Index）是 1993 年 CBOE 发明的"波动率指数"，被业内称为"恐慌指标"。本文详解 VIX 计算原理、历史水平、和外汇 / 风险货币的关系、实战应用。

汇合作编辑部 · 2026-05-09 · 阅读约 8 分钟

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Information Ratio 信息比率：评估"主动管理能力"的金标准

Information Ratio（信息比率）由 Treynor 和 Black 1973 年发明，是评估主动管理能力的金标准。本文详解 IR 公式、和 Sharpe 的区别、不同水平含义、机构评估应用。

汇合作编辑部 · 2026-05-08 · 阅读约 8 分钟

📰 量化交易术语

Alpha 系数是什么？衡量"超额选股能力"的关键指标

Alpha（α）是 1964 年 Jensen 提出的指标，衡量投资组合相对于基准的"超额收益"。本文详解 Alpha 公式、和 Beta 的区别、不同水平含义、外汇应用。

汇合作编辑部 · 2026-05-08 · 阅读约 8 分钟