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外汇资讯

量化交易术语 · 外汇资讯专栏

汇合作「量化交易术语」专栏共收录 36 篇深度文章，分享外汇领域量化交易术语相关的实用知识、实战技巧与行业动态，服务外汇交易者与 IB 代理。

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📰 量化交易术语

Beta 系数是什么？衡量投资组合"市场敏感度"的关键指标

Beta（β）是 1964 年 Sharpe 在 CAPM 模型中提出的指标，衡量投资组合相对于"市场基准"的波动敏感度。本文详解 Beta 公式、不同水平含义、和 Alpha 的对比。
汇合作编辑部 · 2026-05-08 · 阅读约 8 分钟
📰 量化交易术语

Calmar Ratio 卡玛比率：1991 年发明的"年化收益 / MDD"经典指标

Calmar Ratio（卡玛比率）由 Terry Young 1991 年发明，用年化收益除以最大回撤，是评估长线策略的金标准。本文详解 Calmar 公式、不同水平含义、和 Sharpe / Sortino 对比。
汇合作编辑部 · 2026-05-08 · 阅读约 8 分钟
📰 量化交易术语

Sortino Ratio 索提诺比率：比 Sharpe 更精准的"下行风险"调整收益

索提诺比率（Sortino Ratio）由 Frank Sortino 1980 年代发明，是 Sharpe 的改良版 — 只考虑下行波动而非全部波动。本文详解 Sortino 公式、和 Sharpe 的区别、不同水平含义。
汇合作编辑部 · 2026-05-08 · 阅读约 8 分钟
📰 量化交易术语

网格交易 Grid Trading 完整拆解：等距挂单的躺赚还是慢性自杀？

网格交易是在价格上下等距挂单买卖的逆势加仓策略，常见于震荡行情。本文详解参数设置、与马丁差异、爆仓风险、外汇返佣下的真实成本。
汇合作编辑部 · 2026-05-06 · 阅读约 8 分钟
📰 量化交易术语

EA 策略回测 Backtest 怎么做？4 个常见陷阱 + Out-of-Sample 验证

回测（Backtest）是用历史数据评估交易策略的过程。本文详解 EA 回测流程、4 个常见陷阱（曲线拟合 / 前视偏差 / 数据质量 / 滑点低估）、Out-of-Sample 验证方法，以及主流回测工具。
汇合作编辑部 · 2026-05-05 · 阅读约 9 分钟
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订单流 Order Flow 是什么？专业交易员"看市场内部"的 4 个工具

订单流（Order Flow）是专业交易员观察"买卖盘真实结构"的工具集合。本文详解 4 大订单流工具：Footprint Chart / DOM 深度 / Tape Reading / Volume Profile，以及在主流外汇经纪商上的实战使用。
汇合作编辑部 · 2026-05-05 · 阅读约 9 分钟
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VWAP 成交量加权平均价怎么用？机构基准价 + 日内交易实战

VWAP（Volume Weighted Average Price）是机构交易的基准价格指标，按成交量加权计算当日均价。本文详解 VWAP 公式、机构使用逻辑、日内 VWAP 反弹/反转策略、外汇/股票应用差异。
汇合作编辑部 · 2026-05-05 · 阅读约 9 分钟
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夏普比率 Sharpe Ratio 怎么算？1966 年发明的"风险调整收益"金标

夏普比率 Sharpe Ratio 是 1966 年 William Sharpe 发明的风险调整收益指标，是评估外汇 EA / 跟单信号者的金标准。本文详解夏普计算公式、年化处理、不同水平含义，以及和 Calmar / Sortino 的区别。
汇合作编辑部 · 2026-05-05 · 阅读约 9 分钟
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移动止损 Trailing Stop 怎么用？固定 pip / ATR / 抛物线 SAR 3 种实战

移动止损（Trailing Stop）是随价格盈利方向自动移动的止损单，是趋势跟随策略的核心工具。本文详解 3 种主流 Trailing Stop（固定 pip / ATR / 抛物线 SAR）、MT4 / MT5 设置方法、和 EUR/USD 实战案例。
汇合作编辑部 · 2026-05-04 · 阅读约 8 分钟
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外汇仓位 Position Sizing 怎么算？2% 风险法 + Kelly 公式 + 实战表

仓位计算 Position Sizing 是外汇交易盈亏的关键环节。本文详解 2% 风险法（业内标准）、Kelly 公式、固定金额法 3 种主流仓位算法，以及 EUR/USD / 黄金 / BTC 的实战示例。
汇合作编辑部 · 2026-05-04 · 阅读约 9 分钟
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风险收益比 R:R 怎么用？1:2 / 1:3 实战 + 50% 胜率盈利公式

风险收益比 Risk-Reward Ratio (R:R) 是单笔交易的止损 vs 止盈比例，是外汇交易盈利的核心要素之一。本文详解 1:1 / 1:2 / 1:3 R:R 的实战、不同 R:R 下的盈亏平衡胜率公式，以及如何与系统胜率配合。
汇合作编辑部 · 2026-05-04 · 阅读约 8 分钟
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外汇回撤 Drawdown 怎么算？峰谷比、最大回撤、回撤期 + 真实案例

回撤 Drawdown 是衡量策略风险的核心指标，定义为账户从历史峰值到最低点的跌幅。本文详解回撤计算公式、最大回撤 MDD、回撤期、回撤恢复时间，以及主流外汇 EA 的回撤标准。
汇合作编辑部 · 2026-05-03 · 阅读约 9 分钟
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